Una tradición secular anota que, el 9 de febrero del año 560, la Virgen se apareció a un pastor entre la asperidad de una zarza, en el lugar donde hoy se alza una cruz de piedra en la plaza de Santa María del Camino, conocida popularmente como plaza del Grano. Un legajo de 1663 acredita esta referencia.

Nuestra Cofradía se funda también el 9 de febrero, poco más de diez siglos después. La festividad de la transfixión de la Virgen se celebra ese mismo día, siendo determinado en la Regla Fundacional como una de las fiestas de la cofradía. «Se diga una misa cantada y sermón de las Angustias de la Virgen María nuestra patrona y abogada…»

Durante reunión de Junta de Gobierno el día 21 de Enero de 2011 el hermano Abad propuso, que con motivo del aniversario de la Cofradía, y al no tener nada especial previsto para ese día, la Junta de Gobierno acudiera a la Iglesia del Mercado a la misa que celebran con ocasión de la festividad de la Aparición.

Dicha propuesta fue debatida por la Junta de Gobierno y se acordó asistir a la mencionada misa, y es por eso, que desde el año 2011, la Junta de Gobierno ha seguido acudiendo durante todos los 9 de Febrero a la misa que se celebra en la Iglesia del Mercado con motivo de la fiesta de la Aparición de la Virgen.